本文的行业量化选股模型对因子评分主要从三个维度出发：“超额收益率”、 “Alpha 比率“、“信息比率”，它们分别从不同的方面衡量因子选股能力的好坏。 本文采用的“Alpha 比率”是对之前“Treynor 指数”的改进，它克服了以前把 alpha 和beta 分开衡量的弊病，将两者结合起来，使该维度得分高的因子选出 股票组合后能把alpha 更好转换为超额收益。本文仍然延续以前文章的方法， 给上述三个维度以等权重，其它机构也可以根据自己的风险收益偏好决定三个 维度的权重。 本站免费提供《房地产行业点评报告2010年11月招商证券》下载，我们己经对《房地产行业点评报告2010年11月招商证券》进行全面的整理检查，以保证您安全的下载《房地产行业点评报告2010年11月招商证券》，房地产行业点评报告2010年11月招商证券的文件大小为533 KB，为下次能方便快速的找到本站，记得收藏我们的网址（http://www.tmgc8.com）哦！